The exact discretisation of CARMA models with applications in finance

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Cholesky-GARCH models with applications to finance

Instantaneous dependence among several asset returns is the main reason for the computational and statistical complexities in working with full multivariate GARCH models. Using the Cholesky decomposition of the covariance matrix of such returns, we introduce a broad class of multivariate models where univariate GARCH models are used for variances of individual assets and parsimonious models for...

متن کامل

the study of aaag repeat polymorphism in promoter of errg gene and its association with the risk of breast cancer in isfahan region

چکیده: سرطان پستان دومین عامل مرگ مرتبط با سرطان در خانم ها است. از آنجا که سرطان پستان یک تومور وابسته به هورمون است، می تواند توسط وضعیت هورمون های استروئیدی شامل استروژن و پروژسترون تنظیم شود. استروژن نقش مهمی در توسعه و پیشرفت سرطان پستان ایفا می کند و تاثیر خود را روی بیان ژن های هدف از طریق گیرنده های استروژن اعمال می کند. اما گروه دیگری از گیرنده های هسته ای به نام گیرنده های مرتبط به ا...

15 صفحه اول

Dynamically Mixing Dynamic Linear Models with Applications in Finance

Time varying model parameters offer tremendous flexibility while requiring more sophisticated learning methods. We discuss on-line estimation of time varying DLM parameters by means of a dynamic mixture model composed of constant parameter DLMs. For time series with low signal-to-noise ratios, we propose a novel method of constructing model priors. We calculate model likelihoods by comparing fo...

متن کامل

the effect of the record infancy in crimilly acts of guilties (in karaj city)

چکیده یکی از مهمترین دغدغه های بزرگ جوامع بشری، از دیر باز تا کنون که ذهن پژوهشگران و متخصصان بهداشت روانی و اجتماعی و دولتها رابه خود مشغول داشته، مسأله ی بزهکاری می باشد. شناخت کامل پدیده ی بزهکاری و بزهکار، علل وعوامل سقوط یک انسان، چگونگی درمان وی و درنهایت پیشگیری ازبزهکاری ودریک کلام سالم سازی یک جامعه، رسالت عظیم، انسانی ومقدسی می باشد که با بررسی شخصیت مجرم یعنی[ انسانی که تحت شرای...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Empirical Finance

سال: 2016

ISSN: 0927-5398

DOI: 10.1016/j.jempfin.2016.03.006